عوامل داخلی بانکی باعث افزایش بدهی های غیرمجاز در بانک های ایرانی می شود

یک مطالعه زیر نظر معاون بانک مرکزی نشان می‌دهد که عملکرد داخلی محتاطانه بانک‌های ایرانی تا حد زیادی به نرخ بالای وام‌های غیرجاری (NPL) آنها کمک کرده است. .

به گزارش banker.ir، طبق تحقیقات انجام شده توسط علی اکبر کمیجانی، باقی مانده بدهی های غیرمجاز بانک ها از ۲۰۴.۸۷ تریلیون ریال (۶.۴ میلیارد دلار) در سال ۲۰۰۷ به ۸۶۳.۴۲ تریلیون ریال (۲۷.۱ میلیارد دلار) در سال ۲۰۱۵ بیش از چهار برابر شده است.

علاوه بر این، کل NPLها در بخش بانکی با نرخ متوسط ​​۱۹.۴ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میانگین در مقیاس جهانی بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴ درصد بوده است.

این مطالعه به آمار ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول اشاره می کند که کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به عنوان کشورهایی با بالاترین نسبت NPLs به کل وام ها معرفی می کند. با این حال، نسبت MENA برای سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴، ۵.۲ درصد بود که هنوز با ارقام در ایران فاصله زیادی دارد و گواه وضعیت ریسک اعتباری بالا در صنعت بانکداری است.

عوامل مؤثر بر وام‌های بد تحت دو دسته «عوامل خارجی» مربوط به شرایط کلان اقتصادی و «عوامل داخلی» مرتبط با عملکرد داخلی بانک‌ها در این مطالعه ذکر شده است.

عوامل خارجی به این معنی است که در طول یک رکود اقتصادی، اخراج های زیادی رخ می دهد در حالی که کارایی سرمایه گذاری ها بسیار کمتر از انتظارات است. در آن زمان است که توانایی خانوارها و مشاغل برای بازپرداخت مبلغ اصلی و سود وام ها ضعیف می شود و منجر به افزایش ریسک اعتباری بانک ها می شود.

پنج عامل

با بررسی تأثیر «عوامل داخلی» بر NPLها، این مطالعه به بررسی پنج فرضیه در رابطه با بانک‌ها می‌پردازد، یعنی مدیریت خوب، صرفه‌جویی، خطر اخلاقی، اندازه و مدیریت خوب.

فرضیه اول بیان می‌کند که مدیریت بد، که می‌توان آن را به‌عنوان «مقرون‌اثربخشی ضعیف» توصیف کرد، با استعداد کم در مدیریت ریسک اعتباری همراه است که منجر به کاهش کیفیت وام‌های تخصیص‌یافته یا به عبارت دیگر افزایش وام‌های ترش می‌شود. /p>

فرضیه صرفه جویی می گوید که اثربخشی هزینه بیش از حد بالا می تواند منجر به بدهی های بد بیشتر شود: بانک ها با انتخاب بین تخصیص منابع برای مدیریت ریسک اعتباری و افزایش اثربخشی هزینه مواجه هستند. این مطالعه نشان داد بانک هایی که حداقل تلاش و پول را برای نظارت و کنترل بر روند تخصیص وام می گذارند، کارایی هزینه بالاتری دارند.

نسبت پایین سهم سرمایه یک بانک از کل دارایی‌های آن منجر به NPLهای بیشتر تحت فرضیه خطر اخلاقی می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد که مدیران عامل چنین بانک‌هایی انگیزه بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز دارند که به طور بالقوه می‌تواند منجر به افزایش تعداد NPL‌ها شود.

فرضیه “اندازه” می گوید که اندازه بانک با NPL ها رابطه معکوس دارد. هنگامی که اندازه بانک افزایش می یابد، می تواند از مزایای آن بهره مند شود و فرآیند اعتبارسنجی اعتبار و تخصیص وام را با تمرکز واضح تری مدیریت کند. این به نوبه خود به مهار بدهی های بد کمک می کند.

بر اساس فرضیه «مدیریت خوب»، بین سودآوری بانک‌ها و NPLs رابطه منفی وجود دارد، به این معنی که اگر نسبت‌های بازگشت سرمایه (ROI) و بازده دارایی (ROA) به عنوان معیاری برای عملکرد بانک‌ها در نظر گرفته شود، این نشان دهنده عملکرد خوب سیستم بانکی خواهد بود که در نهایت منجر به کاهش NPLها می شود.

مطالعه معاون استاندار به این نتیجه رسید که عوامل داخلی بانک ها نقش مهمی در افزایش نسبت NPL به کل وام های داده شده توسط سیستم بانکی دارند.

شواهد تجربی در این مطالعه بیشتر فرضیه های مدیریت خوب، خطر اخلاقی و اندازه را معتبر تأیید می کند. به عبارت دیگر، این سه عامل، مدیران عامل بانک‌ها را از مشارکت در تلاش‌های مخاطره‌آمیز و بهبود رفتارشان که منجر به کاهش بدهی‌های مضطرب می‌شود، منصرف می‌کند.